期权数据：移仓开启，巨鲸大量买入6月期权，降低卖方仓位
一般而言，季度期权到期前两周会进入移仓高发期，做市商将即将到期的深虚仓位以极低的价格抛向市场，以解放保证金，提前抢跑布局下一个季度的期权，这一行为往往会压低隐含波动率 IV。
但是本次季度移仓有所不同，首先上周开始大量直接买入平仓代替了常见的日历移仓，其次移仓过程并未压低 IV，反而在多个期限 IV 正在上涨。
结合以上现象和昨天的成交，可以得出这样一个结论，以机构为主的做市商开始降低自己的持仓，非常愿意以较为优惠的价格买入平仓。（Greeks.live 格致）
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